一、单选题 （共 50 题，每小题 5 分，共 50 分，每题只有一个选项正确）
设随机变量 $X$ 与 $Y$ 均服从 $0-1$ 分布, $P(X=1)=0.7, P(Y=1)=0.8$, 且 $P(X Y=0)=0.4$, 则 $P(X=0, Y=0)=$
$\text{A.}$ $0.1$
$\text{B.}$ $0.2$
$\text{C.}$ $0.3$
$\text{D.}$ $0.4$
设 $(X, Y) \sim N(1,2,4,4,-0.5), U=X+Y, V=X-Y$, 若已知 $(U, V)$ 是二维正态分布, 则 下面正确的是
$\text{A.}$ $X$ 与 $Y$ 不相关
$\text{B.}$ $U$ 与 $V$ 线性相关
$\text{C.}$ $U$ 与 $V$ 独立
$\text{D.}$ $V$ 与 $X$ 线性负相关
设随机变量 $X$ 和 $Y$ 相互独立同分布, 若 $P(X>1)=p$, 则 $P(\max (X, Y)>1)=$
$\text{A.}$ $p$
$\text{B.}$ $1-(1-p)^2$
$\text{C.}$ $(1-p)^2$
$\text{D.}$ $p^2$
设 $X$ 为一随机变量, $E(X)=1, D(X)=0.1$, 则由切比雪夫不等式一定有
$\text{A.}$ $P(|X-1| < 1) \geq 0.1$
$\text{B.}$ $P(0 < X < 2) \geq 0.9$
$\text{C.}$ $P(|X-1| \geq 1) \geq 0.9$
$\text{D.}$ $P(0 < X < 2) < 0.1$
从总体 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$ 中抽取容量 $\boldsymbol{n}$ 的一个样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 $S^2$, 下面错 误的是
$\text{A.}$ $E\left(\frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}\right)=n-1$
$\text{B.}$ $D\left(S^2\right)=\frac{2 \sigma^4}{n}$
$\text{C.}$ $D\left(\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right)^2\right)=2$
$\text{D.}$ $E\left(n S^2\right)=n \sigma^2$
设总体 $X \sim N(0,1)$, 样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n(n>1)$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 与 $S$ 分 别为样本均值和样本标准差, 则有
$\text{A.}$ $\bar{X} \sim N(0,1)$
$\text{B.}$ $n \bar{X} \sim N(0,1)$
$\text{C.}$ $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{S} \sim t(n-1)$
$\text{D.}$ $\frac{n \bar{X}}{S} \sim t(n-1)$
设总体 $X$ 的均值及方差都存在, 从中抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n(n \geq 3)$, 下面总体均值的最 有效的无偏估计是
$\text{A.}$ $\left(3 X_1+X_2+X_3\right) / 5$
$\text{B.}$ $\left(X_1+X_2+X_3\right) / 3$
$\text{C.}$ $\left(X_1+X_2\right) / 2$
$\text{D.}$ $X_2$
从总体 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$ ( $\mu, \sigma^2$ 均末知）中抽取容量 $\boldsymbol{n}$ 的一个样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方 差为 $S^2$, 则 $\mu$ 的置信度为 $90 \%$ 的双侧置信区间是
$\text{A.}$ $\left(\bar{X} \mp \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.05}\right)$
$\text{B.}$ $\left(\bar{X} \mp \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.1}\right)$
$\text{C.}$ $\left(\bar{X} \mp \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)\right)$
$\text{D.}$ $\left(\bar{X} \mp \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.1}(n-1)\right)$
设随机事件 $A, B, C$ 两两独立, 且 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}, P(C)=\frac{1}{3}, P(A B \mid C)=\frac{1}{3}$, 则在 $A$ 不发生的条件下 $B$ 与 $C$ 都发生的概率是
$\text{A.}$ $\frac{1}{2}$
$\text{B.}$ $\frac{1}{3}$
$\text{C.}$ $\frac{1}{6}$
$\text{D.}$ $\frac{1}{9}$
设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0,0 ; 1,1 ; 0), U=a X+b Y, V=c X+d Y$, 其中 $a, b, c, d$ 为实 数, 则 $(U, V) \sim N(0,0 ; 1,1 ; 0)$ 是 $\left(\begin{array}{ll}a & b \\ c & d\end{array}\right)$ 为正交矩阵的
$\text{A.}$ 充分必要条件
$\text{B.}$ 充分非必要条件
$\text{C.}$ 必要非充分条件
$\text{D.}$ 非充分非必要条件
设 $X_1, X_2, \cdots, X_n(n>1)$ 是来自总体 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$ 的简单随机样本, 其中 $\mu$ 末知, $\bar{X}$ 是 样本均值, 则以下四个选项中期望是 $\sigma^2$ 的统计量的是
$\text{A.}$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(X_i-\bar{X}\right)^2$
$\text{B.}$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(X_i-\mu\right)^2$
$\text{C.}$ $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1}\left(X_{i+1}-X_i\right)^2$
$\text{D.}$ $\frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1}\left(X_{i+1}-X_i\right)^2$
一盒产品中有 $\boldsymbol{a}$ 只正品, $\boldsymbol{b}$ 只次品, 有放回地任取两次, 第二次取到正品的概率为
$\text{A.}$ $\frac{a-1}{a+b-1}$;
$\text{B.}$ $\frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$
$\text{C.}$ $\frac{a}{a+b}$;
$\text{D.}$ $(\frac{a}{a+b})^2$.
设随机变量 $\mathrm{X}$ 的概率密度为 $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})=\left\{\begin{array}{l}\boldsymbol{c} \quad 1 < x < 3 \\ \mathbf{0}, \quad \text { 其他 }\end{array}\right.$ 则方差 $\mathrm{D}(\mathrm{X})=$
$\text{A.}$ $2$
$\text{B.}$ $\frac{1}{2}$;
$\text{C.}$ $3$
$\text{D.}$ $\frac{1}{3}$.
设 $A 、 B$ 为两个互不相容的随机事件, 且 $P(B)>0$, 则下列选项必然正确的是
$\text{A.}$ $P(A)=1-P(B)$
$\text{B.}$ $P(A \mid B)=0 $
$\text{C.}$ $P(A \mid B)=1$
$\text{D.}$ $P(\overline{A B})=0$
设 $f(x)=\sin x$ 是某个连续型随机变量 $X$ 的概率密度函数, 则 $X$ 的取值范围是
$\text{A.}$ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
$\text{B.}$ $[0, \quad \pi]$
$\text{C.}$ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\text{D.}$ $\left[\pi, \frac{3 \pi}{2}\right]$
设 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right), Y=a X-b$, 其中 $a 、 b$ 为常数, 且 $a \neq 0$, 则 $Y \sim$
$\text{A.}$ $N\left(a \mu-b, \quad a^2 \sigma^2+b^2\right)$;
$\text{B.}$ $N\left(a \mu+b, \quad a^2 \sigma^2-b^2\right)$;
$\text{C.}$ $N\left(a \mu+b, \quad a^2 \sigma^2\right)$
$\text{D.}$ $N\left(a \mu-b, \quad a^2 \sigma^2\right)$
设 $A, B$ 为两个事件并且 $0 < P(A) < 1,0 < P(B) < 1$, 那么下列说法中不正确的是
$\text{A.}$ $P(A \mid B)>P(A \mid \bar{B})$ 的充要条件是 $P(A B)>P(A) P(B)$
$\text{B.}$ 若满足 $P(A \mid \bar{B})=P(B \mid \bar{A})$, 则 $P(A)=P(B)$
$\text{C.}$ 若满足 $P(A \mid \bar{B})=P(B \mid \bar{A})$, 则 $P(A)=P(B)$ 或者 $P(A \bigcup B)=1$
$\text{D.}$ 若 $P(A \mid \bar{B})+P(\bar{A} \mid B)=1$, 则 $A$ 和 $B$ 独立。
设随机变量 $X$ 的分布函数为 $F_X(x)=\left\{\begin{array}{l}0, x < 3 \\ 0.8,3 \leqslant x < 5 \\ 1, x \geqslant 5\end{array}\right.$, 随机变量 $Y$ 的分布函数为 $F_Y(x)= \left\{\begin{array}{l}
0, x < 5 \\
0.2,5 \leqslant x < 7 \\
1, x \geqslant 7
\end{array}\right.$ 下列说法正确的是
$\text{A.}$ $P(X+Y=10)=0.68$
$\text{B.}$ 若 $X$ 与 $Y$ 不相关, 则 $X$ 与 $Y$ 独立
$\text{C.}$ $X+Y=10$
$\text{D.}$ $P(X=3, Y=7)=0.64$
设 $(X, Y) \sim N\left(\mu_1, \mu_2 ; \sigma_1^2, \sigma_2^2 ; \rho\right)$, 其中 $\sigma_1>0, \sigma_2>0$, 则下列说法中正确的个数有 （ ） 个。
①. 令 $\left\{\begin{array}{l}U=\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \\ V=\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}\end{array}\right.$, 则 $(U, V) \sim N(0,0 ; 1,1 ; \rho)$
②. ①的条件下 $E\left((U-V)^2\right)=\rho$
③. ①的条件下, $V=v$ 的条件下: $U \sim N\left(\rho v, 1-\rho^2\right)$
④. ①的条件下, 若 $\rho=0$, 那么 $E\left(U^4 V^4\right)=3$
$\text{A.}$ 1
$\text{B.}$ 2
$\text{C.}$ 3
$\text{D.}$ 4
设某人每次射击命中的概率都为 $p(0 < p < 1)$, 则他第 8 次射击恰好是第 4 次命中的概率为
$\text{A.}$ $35 p^3(1-p)^4$.
$\text{B.}$ $35 p^4(1-p)^3$.
$\text{C.}$ $35 p^4(1-p)^4$.
$\text{D.}$ $35 p^5(1-p)^3$.
设 $X, Y$ 是两个随机变量, $E(X)=2, E(Y)=-1, D(X)=9, D(Y)=16$, 且 $X, Y$ 的相关系数 为 $\rho=-\frac{1}{2}$, 已知由切比雪夫不等式可得 $P\{|X+Y-1| < 10\} \geqslant k$, 则 $k$ 的值等于
$\text{A.}$ $\frac{9}{16}$.
$\text{B.}$ $\frac{3}{4}$.
$\text{C.}$ $\frac{21}{25}$.
$\text{D.}$ $\frac{87}{100}$.
设总体 $X$ 的概率分布如下
从总体中抽取 $n$ 个简单随机样本, $N_1$ 表示 $n$ 个样本中取到 -1 的个数, $N_2$ 表示 $n$ 个样本中取 到 0 的个数, $N_3$ 表示 $n$ 个样本中取到 1 的个数, 则 $N_1$ 与 $N_2$ 的相关系数为
$\text{A.}$ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.
$\text{B.}$ $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
$\text{C.}$ $-1$
$\text{D.}$ $1$
设 $X_1, X_2, X_3, X_4$ 为从正态总体 $N\left(0, \sigma^2\right)$ 中抽取的一个简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, $S^2$ 为样本方差, 令统计量 $T=\frac{2 \bar{X}}{S}$, 若 $P(T < -1)=0.15$, 则 $P(0 < T < 1)= $.
$\text{A.}$ 0.15
$\text{B.}$ 0.25
$\text{C.}$ 0.35
$\text{D.}$ 0.45
设总体 $X$ 的均值为 $\mu$, 标准差为 $\sigma=2$, 现抽样 $X_1, X_2, \ldots, X_n$, 是 $X$ 的简单随机样本, 且 $\bar{X}$ 是样 本 $X_1, \ldots, X_n$ 的样本均值, 若要至少使得 $99.7 \%$ 的概率保证 $|\bar{X}-\mu| < 0.5$, 试利用中心极限定理, 估计出 样本容量 $n$ 应该不小于（）．(其中已知, 正态分布表 $\Phi(2.97)=0.9985$ )
$\text{A.}$ 565
$\text{B.}$ 142
$\text{C.}$ 12
$\text{D.}$ 24
对任意两个事件 $A$ 和 $B$, 有 $p(A-B)=$
$\text{A.}$ $p(A)-P(B)$;
$\text{B.}$ $p(A)-P(B)+P(A B)$;
$\text{C.}$ $p(A)-p(A B)$ :
$\text{D.}$ $p(A)+P(\bar{B})-P(\overline{A \bar{B}})$.
设随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布, 且 $p(X=-1)=p(Y=-1)=0.5$, $p(X=1)=p(Y=1)=0.5$, 则
$\text{A.}$ $p(X=Y)=0.5$
$\text{B.}$ $p(X=Y)=1$
$\text{C.}$ $p(X+Y=0)=0.25$
$\text{D.}$ $p(X Y=1)=0.25$
设 $\theta$ 为总体 $X$ 的末知参数, $\theta_1, \theta_2$ 为统计量, $\left(\theta_1, \theta_2\right)$ 为 $\theta$ 的置信度 是 $1-\alpha(0 < \alpha < 1)$ 的置信区间, 则有
$\text{A.}$ $p\left(\theta_1 < \theta < \theta_2\right)=\alpha$
$\text{B.}$ $p\left(\theta_1 < \theta < \theta_2\right)=1-\alpha$
$\text{C.}$ $p\left(\theta < \theta_2\right)=\alpha$
$\text{D.}$ $p\left(\theta_1 < \theta\right)=1-\alpha$
设 $X \sim N\left(2, \sigma^2\right)$. 且 $p(2 < X < 4)=0.3$, 则 $p(X < 0)=$
$\text{A.}$ 0.1
$\text{B.}$ 0.2
$\text{C.}$ 0.3
$\text{D.}$ 0.4
设 $X_1, X_2$ 是来自总体 $X$ 的样本, 作为 $E X$ 的无偏估计中, 最有效的是
$\text{A.}$ $\frac{3}{5} X_1+\frac{2}{5} X_2$,
$\text{B.}$ $\frac{1}{4} X_1+\frac{3}{4} X_2$
$\text{C.}$ $\frac{1}{3} X_1+\frac{2}{3} X_2$
$\text{D.}$ $\frac{1}{2} X_1+\frac{1}{2} X_2$
设随机变量 $X_1$ 和 $X_2$ 相互独立, 且均服从参数为 $\lambda$ 的指数分布, 则下列随机 变量中服从参数为 $2 \lambda$ 的指数分布的是
$\text{A.}$ $\max \left(X_1, X_2\right)$
$\text{B.}$ $\min \left(X_1, X_2\right)$
$\text{C.}$ $X_1+X_2$
$\text{D.}$ $X_1-X_2$
设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自二项总体 $B\left(5, \frac{1}{3}\right)$ 的简单随机样本, $\bar{X}=$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是其样本均值, 则
$\text{A.}$ $\operatorname{Cov}\left(X_i, \bar{X}\right)=\frac{5}{3 n}$
$\text{B.}$ $\operatorname{Cov}\left(X_i, \bar{X}\right)=\frac{10}{9 n}$
$\text{C.}$ $D\left(X_i+\bar{X}\right)=\frac{5(n+2)}{3 n}$
$\text{D.}$ $D\left(X_i-\bar{X}\right)=\frac{10(n+2)}{9 n}$
设总体 $X$ 的密度函数为
$$
f(x)= \begin{cases}\sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0, & \text { 其他, }\end{cases}
$$
$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为总体 $X$ 的一组样本观测值, 则末知参数 $\theta$ 的极大似然估计值 $\hat{\theta}$ 为
$\text{A.}$ $\frac{n}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2}$
$\text{B.}$ $\frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2}$
$\text{C.}$ $\frac{n^2}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$
$\text{D.}$ $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$
设 $A, B, C$ 足三个随机变量, 则事件 “ $A, B, C$ 不多于一个发生” 的逆事件为
$\text{A.}$ $A, B, C$ 都发生
$\text{B.}$ $A, B, C$ 至少有一个发生
$\text{C.}$ $A, B, C$ 都不发生
$\text{D.}$ $A, B, C$ 至少有两个发生
设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)$, 且满足 $f(x)=f(-x), F(x)$ 为 $X$ 的分布函数, 则 对任意实数 $a$, 下列式子中成立的是
$\text{A.}$ $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x) \mathrm{d} x$
$\text{B.}$ $F(-a)=1-\int_0^a f(x) \mathrm{d} x$
$\text{C.}$ $F(a)=F(-a)$
$\text{D.}$ $F(-a)=2 F(a)-1$
设随机变量 $X, Y$ 相互独立, $\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})$ 与 $\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{y})$ 分别是 $X$ 与 $Y$ 的分布函数, 则随机 变量 $Z=\max \{X, Y\}$ 分布函数 $\boldsymbol{F}_{\mathbf{Z}}(\mathbf{z})$ 为
$\text{A.}$ $\max \left\{F_X(z), F_Y(z)\right\}$
$\text{B.}$ $F_X(z)+F_Y(z)-F_X(z) F_Y(z)$
$\text{C.}$ $F_X(z) F_Y(z)$
$\text{D.}$ $F_X(z)$ 或 $F_Y({z})$
设两个相互独立的随机变量 $X$ 和 $Y$ 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则
$\text{A.}$ $P\{X+Y \leq 0\}=\frac{1}{2}$
$\text{B.}$ $P\{X+Y \leq 1\}=\frac{1}{2}$
$\text{C.}$ $P\{X-Y \leq 0\}=\frac{1}{2}$
$\text{D.}$ $P\{X-Y \leq 1\}=\frac{1}{2}$
对任意两个随机变量 $X$ 和 $Y$, 若 $E(X Y)=E(X) E(Y)$, 则
$\text{A.}$ $X$ 和 $Y$ 独立
$\text{B.}$ $X$ 和 $Y$ 不独立
$\text{C.}$ $D(X Y)=D(X) D(Y)$
$\text{D.}$ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$
设 $X_1, X_2, \ldots, X_n(n \geq 3)$ 为来自总体 $X$ 的一个简单随机样本, 则下列估计量中不是总体期望 $\mu$ 的无偏估计量的是
$\text{A.}$ $\bar{X}$
$\text{B.}$ $0.1 \times\left(6 X_1+4 X_2\right)$
$\text{C.}$ $X_1+X_2+\cdots+X_n$
$\text{D.}$ $X_1+X_2-X_3$
设随机变量 $X$ 的分布函数为 $F(x)=0.4 \Phi(2 x-1)+0.6 \Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 则 $E(X)=$ .
$\text{A.}$ -0.4
$\text{B.}$ 0.4
$\text{C.}$ -0.8
$\text{D.}$ 0.8
下列命题中, 正确的是
$\text{A.}$ 若随机变量 $X, Y$ 服从标准正态分布, 则 $X^2+Y^2 \sim \chi^2(2)$;
$\text{B.}$ 若随机变量 $X, Y$ 满足 $P\{X+Y=10\}=1$, 则 $\rho_{X Y}=-1$;
$\text{C.}$ 若随机变量 $X \sim N\left(0,3^2\right), Y \sim N\left(1,4^2\right)$, 则 $X+Y \sim N\left(1,5^2\right)$;
$\text{D.}$ 设随机变量 $X, Y$ 存在数学期望, 则 $X, Y$ 不相关的充要条件是 $E(X Y)=E(X) E(Y)$.