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设 $X$ 是一随机变量, $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2(\mu, \sigma>0$, 且为常数), 则对任意常数 $c$, 必有
A. $E(X-c)^2=E\left(X^2\right)-c^2$.     B. $E(X-c)^2=E(X-\mu)^2$.     C. $E(X-c)^2 < E(X-\mu)^2$.     D. $E(X-c)^2 \geqslant E(X-\mu)^2$.         
不再提醒