设随机变量 $X$ 的 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2(\sigma>0)$ ，则对任意常数 $c$ ，必有（ ）．
A. $E\left[(X-c)^2\right]=E\left(X^2\right)-c^2$ ；
B. $E\left[(X-c)^2\right] \geqslant E\left[(X-\mu)^2\right]$ ；
C. $E\left[(X-c)^2\right] < E\left[(X-\mu)^2\right]$ ；
D. $E\left[(X-c)^2\right]=E\left[(X-\mu)^2\right]$ ．