设随机变量 $X$ 的 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2(\sigma>0)$ ，则对任意常数 $c$ ，必有（ ）．
$\text{A.}$ $E\left[(X-c)^2\right]=E\left(X^2\right)-c^2$ ；
$\text{B.}$ $E\left[(X-c)^2\right] \geqslant E\left[(X-\mu)^2\right]$ ；
$\text{C.}$ $E\left[(X-c)^2\right] < E\left[(X-\mu)^2\right]$ ；
$\text{D.}$ $E\left[(X-c)^2\right]=E\left[(X-\mu)^2\right]$ ．
$\text{E.}$
$\text{F.}$